Aunque la pregunta se refiere a un tema dado por hecho (el item seleccionado al perder el control) Lo que sucede es que no se vé el item seleccionado (sombreado) cuando el control no tiene el foco, ahí radica tu problema.
La solucion es que el control tiene que tener la propiedad LVS_SHOWSELALWAYS (Show Selection Always ó Mostrar Seleccion Siempre) que puedes modificar desde el cuadro de propiedades o con el codigo siguiente en la funcion OnInitDialog ó OnInitialUpdate según sea el caso:
- Código: Seleccionar todo
m_lista.ModifyStyle(0, LVS_SHOWSELALWAYS);
Adicionalmente puedes hacer que en la selección se vea toda la fila:
- Código: Seleccionar todo
m_lista.SetExtendedStyle(m_lista.GetExtendedStyle() | LVS_EX_FULLROWSELECT);