Me parece que eso no es posible.
Lo que puedes hacer es crear una clase generica derivada de CDialog en la que cambies la fuente al inicio, utilizarías esa clase en vez de CDialog para el resto de tus dialogos (reutilizarías el codigo).
Tambien puedes sobreescribir la funcion DoModal de cada uno de tus dialogos para que (en ese momento ) cambie la fuente por defecto que afectará a todo el dialogo (botones, menu, etc)
Ver el articulo:
http://www.codeguru.com/cpp/w-d/dislog/ ... php/c2023/
Linea:
dlt.SetFont("Arial", 10);