Todo depende de lo que necesites:
Si por ejemplo quieres que todos tus dialogos tengan una variable (por ejemplo la conexion a una base de datos) puedes hacer que esta pertenezca a tu clase CWinApp y en los constructores de tus dialogos hagas esto:
extern CMiApp theApp;
CMiDialogo::CMiDialogo(...) : CDialog( ...)
{
variableGlobal = &theApp.variableGlobal;
}
CMiDialogo::variableGlobal es del mismo tipo que theApp.variableGlobal pero puntero.
Espero haberte ayudado. A menos que se trate de otra cosa.