El Datagrid tiene una propiedad para eso seria algo asi como
this.Datagrid1.DobleClick += new Enventhadler (datagrid1_Doubleclick);
y depues o antes
private void datagrid1_Doubleclick (object sender EventeArreg e)
{
Codigo aki
}
Nota:
Puede existir mas de un error alli, pero es para darte una idea.