Lo que debes hacer es, de primero abre la ventana de library te paras en cada archivo le das click derecho y das rebuil, esto lo que hara es recompilar todo y si existen error te los presenta. una vez realizada esta operacion bien das click en la opcion proyect para crear un ejecutable, indicas la direccion del executable y debes marcar cada pbl que tienes para que lo pueda compilar, despues das build.
Si tienes problemas puedes compilarlos con el check de codemachine desmarcado lo que hara es compilar la aplicacion en formato de PDB que son dll de PowerBuilder funcionan igual.
Si lo que quieres es crear un Instalador que empaquete toda tu aplicación escribeme a
ellucho_13@yahoo.es y te mandare los pasos a seguir
Espero haber ayudado...